哈嘍,大家好~~~我是小編田甜，關(guān)于adf檢驗(yàn)是什么軟件做，adf檢驗(yàn)是什么這個(gè)很多人還不知道,那么現(xiàn)在讓田甜帶著大家一起來(lái)看看吧！

1、adf檢驗(yàn)就是單位根檢驗(yàn)。

2、指檢驗(yàn)序列中是否存在單位根，因?yàn)榇嬖趩挝桓褪欠瞧椒€(wěn)時(shí)間序列了。

3、單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩(wěn)，會(huì)使回歸分析中存在偽回歸。

4、定義隨機(jī)序列t=1,2,…是一單位根過程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1,2… 其中|ρ|<1，{ε }為一平穩(wěn)序列(白噪音)，且E[ε ]=0, V(ε )=σ <∞, Cov(ε ,ε )=μ <∞這里τ=1,2…。

5、特別地，若ρ=1，則上式就變成一個(gè)隨機(jī)游走序列，因此隨機(jī)游走序列是一種最簡(jiǎn)單的單位根過程。

6、將定義式改寫為下列形式：（ 1-ρL）x_t =ε ， t=1,2,…其中L為滯后算子，1-ρL為滯后算子多項(xiàng)式，其特征方程為1-ρz=0,有根z= 1/ρ。

7、當(dāng)ρ=1時(shí)，時(shí)間序列存在一個(gè)單位根，此時(shí){x_t }是一個(gè)單位根過程。

8、當(dāng)ρ<1時(shí)，{x_t }為平穩(wěn)序列。

9、而當(dāng)ρ〉1時(shí)，{x_t }為一類具有所謂爆炸根的非平穩(wěn)過程，它經(jīng)過差分后仍然為非平穩(wěn)過程，因此不為單整過程。

10、一般情況下，單整過程可以稱作單位根過程。

11、擴(kuò)展資料單位根檢驗(yàn)時(shí)間序列的單位根研究是時(shí)間序列分析的一個(gè)熱點(diǎn)問題。

12、時(shí)間序列矩特性的時(shí)變行為實(shí)際上反映了時(shí)間序列的非平穩(wěn)性質(zhì)。

13、對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列的處理方法一般是將其轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)序列，這樣就可以應(yīng)用有關(guān)平穩(wěn)時(shí)間序列的方法來(lái)進(jìn)行相應(yīng)得研究。

14、對(duì)時(shí)間序列單位根的檢驗(yàn)就是對(duì)時(shí)間序列平穩(wěn)性的檢驗(yàn)，非平穩(wěn)時(shí)間序列如果存在單位根，則一般可以通過差分的方法來(lái)消除單位根，得到平穩(wěn)序列。

15、對(duì)于存在單位根的時(shí)間序列，一般都顯示出明顯的記憶性和波動(dòng)的持續(xù)性，因此單位根檢驗(yàn)是有關(guān)協(xié)整關(guān)系存在性檢驗(yàn)和序列波動(dòng)持續(xù)性討論的基礎(chǔ)。

16、在經(jīng)濟(jì)、金融時(shí)間序列中，常會(huì)遇到ρ非常接近1的情況，成為近似單位根現(xiàn)象。

17、近似單位根是介于平穩(wěn)序列I（0）和單正序列I（1）之間。

18、參考資料來(lái)源：百度百科-單位根檢驗(yàn)。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助哦。

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